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张延群.向量自回归模型的理论方法及应用实例[M].北京：中国社会科学出版社,2013
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张延群.向量自回归模型的理论方法及应用实例.北京,中国社会科学出版社:2013E-book.
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张延群(2013).向量自回归模型的理论方法及应用实例.北京：中国社会科学出版社
图书简介
本书是一本关于向量自回归模型（VAR）理论和应用实例的专著。全书分为理论篇和实证篇。理论篇简要地回顾VAR模型的起源和形成，对VAR模型的统计理论进行综述，特别讨论了VAR模型中的识别问题。实证篇是作者2007年以来以VAR模型为计量工具的12个专题研究成果。所涉及的计量分析工具包括协整VAR、结构VAR、二阶单整（1（2））协整VAR、全球向量自回归模型（GVAR）、面板协整模型等，研究的对象和内容涉及中国货币供给决定、中国货币政策的有效性、中国货币政策中介目标的选择、中国潜在通货膨胀率的度量、中国通货膨胀因素分解、中国房地产泡沬的度量、中国和世界经济的相互影响、中国A、B和H股市场的相互关系和影响，等等。这些实例有助于读者了解如何将VAR模型更好地用于中国宏观经济的政策分析。
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