切换用户
查看图书详细信息
3，查看图书网页阅读
京公网安备11010202010100号
引文
×GB/T 7714-2015 格式引文
马俊海.随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价[M].北京：中国社会科学出版社,2016
MLA 格式引文
马俊海.随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价.北京,中国社会科学出版社:2016E-book.
APA 格式引文
马俊海(2016).随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价.北京：中国社会科学出版社
图书简介
本书基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、数值计算与随机分析等方法，对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心内容包括三个方面：一是将随机波动率与跳跃扩散双重驱动引入标淮化LIBOR市场模型框架，建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型；二是运用高阶迭代近似逼近技术，针对利率互换期权、CMS价差期权（CMSSO)等重要利率衍生产品，建立有效理论定价和数值模拟模型；三是运用理论研究成果对外汇结构性产品定价进行研究探讨。本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用，也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。
作者简介
图书目录
相关推荐
-
图书 中国资本市场开放与投资银行转型
作者：何红霞 李福祥
图书 中国资本市场开放与投资银行转型
-
2
图书 股指期权·市场·套期保值
作者：魏洁
图书 股指期权·市场·套期保值
-
3
图书 财政分权、经济波动及其效率损失
作者：丁从明
图书 财政分权、经济波动及其效率损失
-
4
图书 碳货币：运行机制、供求关系及其影响
作者：张旭
图书 碳货币：运行机制、供求关系及其影响
-
5
图书 金融摩擦与中国经济波动：基于金融经济周期视角的研究
作者：高然
图书 金融摩擦与中国经济波动：基于金融经济周期视角的研究
-
6
图书 韩国市场经济法导论
作者：王家福
图书 韩国市场经济法导论
-
7
图书 经济变革中的经济法
作者：席月民
图书 经济变革中的经济法
-
8
图书 金融市场波动溢出研究
作者：张瑞锋
图书 金融市场波动溢出研究
-
9
图书 越南经济法研究
作者：陈志波 米良
图书 越南经济法研究
-
10
图书 中国经济波动平稳化的结构性成因研究：基于供给结构的动态随机一般均衡分析
作者：詹新宇
图书 中国经济波动平稳化的结构性成因研究：基于供给结构的动态随机一般均衡分析
豆瓣评论